Es stammt aus seinem „Brief an den Staatsanwalt“, erschienen in der Weltbühne am 6. April 1922:
Es geht nirgends so merkwürdig zu wie auf der Welt.
Wer würde dem heuzutage nicht sofort zustimmen?!
PS: Der Satz wird im Internet immer wieder falsch zitiert, in gedruckten Büchern übrigens auch. Das Netz ist voll von Abschreibern, die zu faul sind, dem Ursprung eines Zitats nachzugehen. Dabei ist es doch – zumindest bei gemeinfreien Autoren – so leicht, im Internet die Texte nach bestimmten Wörtern zu durchsuchen. Aber Abschreiben ist natürlich noch einfacher.